볼륨 프로파일

어떻게 계산하나

볼륨 프로파일은 시간 축이 아니라 가격 축으로 거래량을 모으는 지표예요. 일정 기간의 가격 범위를 여러 칸으로 나누고, 그 칸에서 거래된 양을 합해 가로 막대 그래프로 그려요. 막대가 길수록 그 가격에서 거래가 활발했다는 뜻이에요.

핵심 기준선은 셋이에요.

• POC(Point of Control): 거래량이 가장 많은 가격이에요.
• VAH(Value Area High)와 VAL(Value Area Low): 전체 거래량의 약 70%가 모인 가치 영역의 위쪽, 아래쪽 경계예요.

무엇을 말해 주나

• 가격이 POC 위에 있으면 가장 많이 거래된 가격보다 위에서 거래되고 있어 구조가 강세, 아래에 있으면 약세로 봐요. POC로는 가격이 자주 되돌아와서 지지나 저항으로 작용하기도 해요.
• 거래량을 크게 동반한 종가로 POC를 뚫으면 매수 쪽과 매도 쪽의 주도권이 바뀌는 신호로 볼 수 있어요.
• 가격이 가치 영역 안에 있으면 균형을 이룬 박스 움직임이 나오기 쉬워요. 거래량이 늘며 VAH 위로 나가면 상승 추세 지속, VAL 아래로 나가면 하락 추세 지속 쪽으로 읽어요.
• 가치 영역 밖으로 나갔던 가격이 다시 안으로 들어오면 원래 구간으로 돌아가려는 움직임으로 봐요. 이때 가치 영역 반대편 끝까지 가로지르는 경우가 많다는 '80% 규칙'이 트레이더 사이에 전해지지만, 검증된 확률이 아니라 경험칙이에요.
• 거래가 몰린 곳(HVN)은 지지나 저항이 되며 가격이 머물거나 방향을 틀기 쉽고, 거래가 드문 곳(LVN)은 가격이 빠르게 통과하는 경향이 있어요.

시그렌즈는 이렇게 찾아요

시그렌즈는 지금 가격이 POC, VAH, VAL에 비해 어디에 있는지, 막대가 짧은 가격대(거래가 드문 곳)가 가까이 있는지를 봐요. 프로파일은 이런 기준으로 만들어요.

• 계산 구간의 가격 범위를 24칸으로 나누고, 봉 하나의 거래량은 그 봉의 고가~저가가 걸친 칸들에 나눠 담아요.
• 거래량이 가장 많은 칸이 POC예요. POC에서 위아래로 넓혀 가며 전체 거래량의 70%가 찰 때까지를 가치 영역으로 잡아요.
• 봉이 30개 미만이면 계산하지 않아요.

VWAP(거래량 가중 평균가)이 POC 근처에 있으면 두 기준이 같은 곳을 가리켜서 지지·저항으로 더 무겁게 봐요. 20·60일 이동평균선이나 볼린저 밴드 중심선이 POC와 겹칠 때도 마찬가지예요.

이럴 땐 조심하세요

• 어느 기간으로 계산했느냐에 따라 의미가 달라져요. 30봉으로 만든 프로파일과 500봉으로 만든 프로파일은 다른 정보예요.
• 80% 규칙은 경험칙이에요. 매번 맞지 않아요.
• 거래가 한산한 프리마켓이나 유동성이 낮은 종목에서는 분포가 왜곡될 수 있어요.
• 봉이 추가되면 POC와 VAH·VAL이 움직여요. 한번 본 값이 계속 유지되지 않아요.