볼린저 밴드

어떻게 계산하나

볼린저 밴드는 선 세 개로 이뤄져요.

• 중심선: 20봉 단순 이동평균
• 상단선: 중심선 + 표준편차 2배
• 하단선: 중심선 - 표준편차 2배

표준편차는 가격이 평균에서 흩어진 정도예요. 변동성이 커지면 밴드가 벌어지고, 잦아들면 좁아져요. 그래서 이 지표는 가격 위치와 변동성을 한 번에 보여 줘요. 가격이 밴드 안에서 어디에 있는지를 숫자로 바꾼 값이 %B예요.

무엇을 말해 주나

가격이 상단에 닿거나 넘으면 최근 흐름에 비해 통계적으로 높은 자리라는 뜻이에요. 횡보장이라면 과매수 후보지만, 강한 상승장에서는 상단을 따라 올라가는 밴드 워크가 나와요. 하단도 마찬가지로, 내리는 추세에서 하단을 따라 내려갈 수 있어요. 밴드 터치는 맥락에 따라 읽는 값이지 그 자체가 진입이나 청산 신호는 아니에요.

• 스퀴즈: 밴드 폭이 크게 좁아진 상태예요. 큰 움직임이 가까웠다는 뜻이고 방향은 정해지지 않았어요. 방향은 MACD나 추세의 세기를 재는 ADX, 저점이 높아지는지 같은 가격 구조로 따로 가늠해요.
• 중심선 돌파: 종가가 중심선을 아래에서 위로 넘으면 오르는 힘(모멘텀)이 생기기 시작한 초기 신호로 봐요. 반대는 하락 쪽이에요.
• 밴드 워크: 종가가 상단 근처에 3봉 이상 이어지면 강한 상승 추세로 봐요. 이럴 때는 중심선 쪽으로 되돌아온다고 기대하는 해석이 잘 맞지 않아요. 하단에서 3봉 이상 이어지면 강한 하락 추세예요.
• 횡보장의 되돌림: 상단은 중심선 쪽으로 되돌아올 자리, 하단은 반등할 자리로 봐요. RSI도 70 초과나 30 미만으로 같은 쪽을 가리키면 근거가 하나 더 붙어요.

시그렌즈는 이렇게 찾아요

시그렌즈는 가격이 하단에서 되튀는지, 상단을 뚫고 마감하는지, 밴드가 유난히 좁아졌는지를 봐요. 밴드는 표준 설정인 (20, 2)로 계산해요.

• 하단 반등: 직전 봉의 저가가 하단선에 닿거나 그 아래로 내려갔고, 이번 봉 종가가 직전 종가보다 높을 때예요.
• 상단 돌파: 종가가 상단선 위에서 마감할 때예요. 과매수 쪽 신호로 분류하지만, 추세장에서는 아래처럼 추세가 이어지는 신호로 읽어요.
• 스퀴즈: 밴드 폭이 최근 120봉 가운데 가장 좁은 10% 안에 들 때예요.
• 상승 쪽으로 기운 스퀴즈: 종가가 밴드 한가운데(%B 0.5)보다 위에 있고, 20봉 지수 이동평균선(EMA)이 내려가고 있지 않을 때예요. 이 EMA는 밴드 중심선(단순 이동평균)과 별개로, 추세 방향만 보려고 따로 쓰는 선이에요.
• 하락 쪽으로 기운 스퀴즈: 종가가 밴드 한가운데보다 아래에 있고, 그 EMA가 오르고 있지 않을 때예요.

가격이 밴드 끝에 바짝 붙으면(일봉 기준 %B 0.98 이상이나 0.02 이하) 그 자리를 과매수나 지지 후보로 읽는데, 이때도 먼저 장세를 구분해요. ADX가 25를 넘고 MACD도 추세를 가리키면 밴드 터치를 반전이 아니라 추세가 이어지는 신호로 읽고, 방향이 뚜렷하지 않은 장에서는 되돌림 후보로 봐요.

하단에서 반등한 자리가 볼륨 프로파일에서 거래가 가장 많았던 가격(POC)과 겹치면 지지가 더 두텁다고 판단해요.

이럴 땐 조심하세요

• 상단 터치는 자동 매도 신호가 아니에요. 추세를 따르는 쪽에서는 오히려 바로 그 자리를 추세가 이어지는 신호로 봐요.
• 스퀴즈는 변동성이 커진다는 예고일 뿐 방향을 정해 주지 않아요. 방향은 추세를 보는 다른 지표로 따로 가늠해요.
• (20, 2)는 일봉에 맞춘 값이에요. 기간을 줄이면 민감해지는 대신 잔신호도 함께 늘어요.