RSI

어떻게 계산하나

RSI(Relative Strength Index)는 J. 웰스 와일더가 1978년에 소개한 모멘텀(가격이 오르거나 내리는 힘) 지표예요. 정해진 기간 동안의 평균 상승폭과 평균 하락폭의 비율을 0에서 100 사이 숫자로 바꿔요. 평균은 최근 값을 조금씩 반영하는 와일더 방식으로 부드럽게 구해요. 오른 날의 힘이 셀수록 100에 가깝고, 내린 날의 힘이 셀수록 0에 가까워요.

기간은 14가 표준이고, 일봉이면 14일이에요. 며칠에서 몇 주 단위로 사고파는 스윙 매매에서 민감도가 적당하다고 보는 설정이에요.

무엇을 말해 주나

• 70 위는 과매수(짧은 기간에 많이 올라 되돌림이 나올 수 있는 상태), 30 아래는 과매도(반대로 많이 내려 반등이 나올 수 있는 상태) 구간으로 봐요. 단기 되돌림이나 반등 가능성을 살피는 기준이에요. 80 위나 20 아래는 변동성이 큰 시장에서 나오는 극단 값이라 다른 지표로 확인하는 경우가 많아요.
• 50선은 상승 힘과 하락 힘의 균형점이에요. 50 아래에서 위로 올라서면 상승 모멘텀으로, 위에서 아래로 내려오면 하락 모멘텀으로 바뀌었다고 봐요. 일봉이나 그보다 긴 차트에서 더 잘 맞는다고 해요.
• 다이버전스는 가격과 RSI의 방향이 어긋나는 모양이에요. 가격이 높은 고점을 만드는데 RSI 고점은 낮아지면 하락 전환 쪽, 가격이 낮은 저점을 만드는데 RSI 저점은 높아지면 상승 전환 쪽 신호예요. 자세한 내용은 다이버전스 전략에 있어요.
• RSI가 70 위까지 갔다가 내려오고, 다시 올랐을 때 앞선 고점을 못 넘은 채 중간 저점마저 깨면 하락형 페일러 스윙이에요. 반대로 30 아래까지 내려갔다가 반등하고, 다시 내려왔을 때 앞선 저점 위를 지킨 채 중간 고점을 넘으면 상승형 페일러 스윙이에요.

시그렌즈는 이렇게 찾아요

시그렌즈는 RSI가 70이나 30 같은 극단 구간에 들어갔는지, 가격과 RSI가 최근 엇갈리기 시작했는지를 봐요. 그리고 추세가 강한지 약한지에 따라 같은 값도 다르게 읽어요.

• RSI 14를 써요.
• 마지막 봉의 RSI가 70을 넘으면 과매수, 30 아래면 과매도 신호로 잡아요.
• 다이버전스는 최근 20봉 안에서 찾아요. 양옆 2봉보다 높은 고점(또는 낮은 저점)을 꼭지점으로 보고, 가장 최근 꼭지점 두 개의 가격과 RSI를 비교해요.
• 두 번째 꼭지점이 최근 5봉 안에 있을 때만 신호로 봐요.
• 50선 교차와 페일러 스윙은 해석할 때 함께 살펴요.

추세의 세기를 재는 ADX가 25를 넘는 강한 상승장에서 RSI가 과매수 구간에 있으면, 반전보다 추세가 이어진다는 신호로 해석해요. 다이버전스는 횡보하거나 추세가 약해지는 구간에서 더 무게를 두고, 강한 추세 중에는 MACD나 볼린저 밴드 폭이 좁아지는지로 확인해요. RSI가 30 아래이면서 가격이 볼린저 밴드 하단 근처에 있으면, 가격이 평균 쪽으로 되돌아올 가능성이 높은 조합으로 봐요.

이럴 땐 조심하세요

• 추세가 강하면 RSI가 과매수나 과매도 구간에 여러 봉 동안 머물 수 있어요. 70을 넘었다는 이유만으로 하락을 예상하면 어긋나기 쉬워요.
• 강한 추세에서 나오는 다이버전스는 거짓인 경우가 많아요. ADX나 이동평균 기울기로 추세 강도를 함께 확인해요.
• 지표 위에 9일 지수이동평균 같은 신호선을 얹으면 잡음이 줄어들기도 해요.