회귀 결정계수(R²)

어떻게 계산하나

한 줄로: 최근 가격이 자로 그은 직선에 얼마나 가깝게 움직였는지를 0에서 1 사이 점수로 매겨요.

최근 일정 구간의 종가를 시간 순서대로 놓고, 그 점들에 가장 잘 맞는 직선(선형 회귀선)을 그어요. 결정계수 R²는 그 직선이 가격 움직임을 얼마나 설명하는지를 0에서 1 사이 숫자로 나타낸 값이에요. 가격과 시간의 상관계수를 제곱한 값과 같아요.

0에 가까우면 가격이 직선과 상관없이 오르내린 것이고, 1에 가까우면 거의 반듯한 직선으로 움직였다는 뜻이에요.

무엇을 말해 주나

R²는 추세가 얼마나 깨끗한지를 보여 줄 뿐 방향은 몰라요. 가파르게 오르는 구간이든 꾸준히 내리는 구간이든 직선에 가까우면 똑같이 높게 나와요. 방향은 회귀선 기울기의 부호로 판단해요. R²가 높고 기울기가 양수면 깨끗한 상승, 음수면 깨끗한 하락이에요.

• R²가 높을 때는 추세를 따라가는 해석에 무게를 두고, 움직임을 거슬러 되돌림을 노리는 해석은 조심해요.
• R²가 낮을 때는 박스권(일정한 가격 범위 안에서 오르내리는 장)이나 잔파도가 많은 장으로 보고, 볼린저 %B 같은 평균 회귀 신호에 무게를 두고 돌파 신호는 덜 믿어요.

시그렌즈는 이렇게 찾아요

시그렌즈는 최근 20봉의 종가가 직선에 충분히 가깝게 움직였을 때 추세가 뚜렷하다고 짚어요.

• 계산 범위: 최근 20봉의 종가로 회귀선을 그려 기울기와 R²를 매 봉 계산해요.
• 0.3 이상: 추세가 뚜렷한 상태로 표시해요. 20봉에서는 0.2 정도만 돼도 우연으로 보기 어렵다고 하지만, 여유를 두고 0.3으로 잡았어요.

구간이 짧을수록 우연히 높게 나오기 쉬워서, 20봉에서 정한 0.3을 다른 길이에 그대로 쓰지 않아요.

이 지표는 방향 신호가 아니라 지금이 추세장인지 판단하는 보조 자료로만 쓰고, 단독으로는 결론을 내리지 않아요. 허스트 지수, 분산비율도 같은 쪽을 가리키면 확신을 높여요.

이럴 땐 조심하세요

• 다른 차트 도구의 R²는 계산 구간이 다를 수 있어요. 구간이 다른 값끼리는 같은 0.3 기준으로 비교하면 안 돼요.
• 방향을 알려 주지 않아요. R²만 보고 오를지 내릴지 판단하지 않아요.
• 직선 추세를 전제로 해서, 가속하며 휘어 오르는 포물선 모양 움직임은 실제 강도보다 R²가 낮게 나와요.
• 원래 가격으로 계산하느냐 로그 가격으로 계산하느냐에 따라 값이 달라질 수 있어요. 시그렌즈는 원래 종가로 계산해요.