스토캐스틱 RSI

어떻게 계산하나

스토캐스틱 RSI는 투샤르 샹드와 스탠리 크롤이 1994년에 소개한 지표로, 가격이 아니라 RSI 값에 스토캐스틱 공식을 적용해요. 최근 RSI 값의 범위 안에서 지금 RSI가 어디쯤인지를 0에서 1 사이로 나타내요. RSI에 스토캐스틱 공식을 한 번 더 씌운 값이라고 생각하면 돼요. RSI가 가격이 오르내리는 힘(모멘텀)을 재니까, 스토캐스틱 RSI는 그 힘이 최근 범위에서 어디쯤인지를 보여 주는 셈이에요.

스토캐스틱은 0~100 눈금을 쓰지만 스토캐스틱 RSI는 보통 0~1 눈금으로 표시해요. 그래서 여기서 0.8은 스토캐스틱의 80, 0.2는 20에 해당해요.

표준 설정은 RSI 14, 스토캐스틱 구간 14예요. %K는 3봉으로 부드럽게 만들고, %D는 %K의 3봉 단순이동평균이에요.

무엇을 말해 주나

• %K가 0.8 위면 RSI가 자기 최근 범위의 꼭대기 근처라는 뜻이에요. 과매수(짧은 기간에 많이 올라 되돌림이 나올 수 있는 상태)로 보고 단기 되돌림 가능성을 살펴요. 0.2 아래는 과매도(반대로 많이 내린 상태)로 보고 단기 회복 가능성을 봐요.
• %K가 %D를 0.2 아래에서 위로 가로지르면 RSI가 바닥에서 돌아서는 신호로 읽어요. 이 지표에서 가장 믿을 만한 신호로 꼽혀요. 0.8 위에서 %D 아래로 내려오면 꼭대기에서 꺾이는 신호로 읽어요.
• 0.4~0.6 사이의 교차는 신뢰도가 낮아서 다른 지표로 확인해요.
• RSI는 아직 50 아래인데 스토캐스틱 RSI가 0 근처에서 0.5 위로 급하게 올라오면, RSI와 가격이 뒤따라 오를 수 있다는 선행 신호로 읽기도 해요.
• 가격은 저점을 낮추는데 스토캐스틱 RSI 저점은 높아지면 상승 다이버전스(가격과 지표가 서로 다른 방향으로 가는 현상), 반대 모양이면 하락 다이버전스예요.

시그렌즈는 이렇게 찾아요

시그렌즈는 RSI가 자기 최근 범위의 꼭대기나 바닥에 닿았는지, 그 자리에서 %K와 %D가 엇갈리는지를 봐요.

• 표준 설정(RSI 14, 스토캐스틱 구간 14, %K 3, %D 3)을 써요.
• 마지막 봉의 %K가 0.8 이상이면 과매수, 0.2 이하이면 과매도로 표시해요.
• 0.2 아래에서 %K가 %D를 위로 뚫거나 0.8 위에서 아래로 뚫는 교차를 믿을 만한 신호로 보고, 중간대 교차는 약하게 봐요.

단독으로 판단하지 않고 다음 조합으로 확인해요.

• MACD나 ADX(추세의 세기를 재는 지표)로 추세 방향을 먼저 보고, 스토캐스틱 RSI는 타이밍을 보는 데만 써요.
• VWAP, 볼륨 프로파일과 겹치는 가격대에서 단기 전환점을 찾아요.
• 볼린저 밴드 하단 근처에서 나온 반등 신호를 더 무겁게 봐요.

이럴 땐 조심하세요

• 아주 민감해서 변동성이 낮거나 횡보하는 장에서는 거짓 신호가 많아요. 단독 신호로 쓰지 않아요.
• RSI를 한 번 더 가공한 값이라, 선행하도록 설계됐는데도 가격에 비해 늦어 보일 때가 있어요. 이 지표가 말해 주는 건 가격의 위치가 아니라 RSI가 자기 최근 범위의 어디쯤인지예요. 0.8은 "RSI가 최근 들어 높은 편"이라는 뜻이지 "가격이 꼭대기"라는 뜻은 아니에요.
• 추세를 먼저 정한 뒤 타이밍을 보는 용도에 맞아요. 이동평균, MACD, ADX로 방향부터 확인해요.
• 추세장에서는 0.8 위나 0.2 아래에 오래 머물 수 있어서, 곧 중간으로 돌아오리라 기대하면 어긋나요.