스퀴즈 모멘텀

어떻게 계산하나

스퀴즈 모멘텀은 존 카터의 TTM 스퀴즈를 바탕으로 LazyBear가 TradingView에 공개한 지표예요. 변동성이 눌려 있는 상태를 찾고, 그것이 풀릴 때 어느 쪽으로 힘이 실리는지를 함께 보여 줘요. 계산 요소는 둘이에요.

• 스퀴즈 상태: 볼린저 밴드와 켈트너 채널을 겹쳐 봐요. 밴드가 채널 안으로 완전히 들어가면 스퀴즈 ON, 다시 밖으로 나오면 OFF, 어느 쪽도 아니면 중립이에요.
• 모멘텀 값: 먼저 기준 가격을 정해요. 최근 20봉 최고가와 최저가의 중간값, 그리고 20봉 단순이동평균을 다시 평균한 값이에요. 종가가 이 기준 가격에서 얼마나 떨어져 있는지 구하고, 그 값을 20봉 선형 회귀로 부드럽게 만들어요. 최근 20봉 값에 가장 잘 맞는 직선을 그어, 들쭉날쭉한 값을 매끄럽게 펴는 방식이에요. 막대가 0보다 위인지 아래인지, 커지는지 작아지는지를 봐요.

무엇을 말해 주나

가격이 오래 좁은 범위에 머물면 변동이 눌려 있는 구간으로 보고, 스퀴즈가 길수록 풀린 뒤 움직임이 크다는 시각이 있어요.

• 모멘텀이 0보다 위이고 커지고 있으면 상승 힘이 강해지는 중이고, 0보다 위인데 줄고 있으면 상승 힘이 약해지는 중이에요.
• 모멘텀이 0보다 아래이고 더 내려가면 하락 힘이 강해지는 중이고, 0보다 아래인데 올라오면 하락 힘이 약해지는 중이에요.
• 모멘텀이 0선을 가로지르면 방향이 바뀌었다고 읽어요.
• 스퀴즈가 OFF로 바뀌는 순간 모멘텀이 양수이고 커지면 상방, 음수이고 더 내려가면 하방 쪽으로 풀린다고 봐요.
• 스퀴즈가 풀렸는데 모멘텀 방향이 이미 꺾이고 있다면 가짜 돌파이거나 힘이 일찍 빠진 것일 수 있어요.

시그렌즈는 이렇게 찾아요

시그렌즈는 모멘텀 막대가 0선을 넘어 방향이 바뀌는 순간을 신호로 잡아요.

• 상승 신호: 최근 3봉 안에 모멘텀이 음수에서 양수로 바뀔 때
• 하락 신호: 최근 3봉 안에 양수에서 음수로 바뀔 때
• 스퀴즈 ON·OFF: 따로 신호로 내지 않고, 위 신호를 읽는 배경으로 함께 봐요.

확인용으로는 같은 시점의 MACD 히스토그램 방향, RSI 50 위아래, 매수 거래량 급증을 살펴요.

이 지표 안의 볼린저 밴드와 켈트너 채널은 이 가이드의 볼린저 밴드·켈트너 채널 글과 설정이 달라요.

• 볼린저 밴드: 길이 20은 같지만 편차 배수가 표준 2.0이 아니라 1.5예요. LazyBear의 원본 코드가 그렇게 되어 있고 시그렌즈는 원본을 따랐어요. 그래서 밴드가 보통의 볼린저 밴드(20, 2.0)보다 좁고 스퀴즈가 더 자주 나와요.
• 켈트너 채널: 켈트너 채널 글은 20일 EMA에 10일 ATR의 2배를 더하고 빼지만, 여기서는 20봉 단순이동평균에 20봉 평균 진폭(True Range)의 1.5배를 더하고 빼요.

그래서 차트에 따로 띄운 볼린저 밴드·켈트너 채널과 값을 직접 비교하지 않는 편이 좋아요.

이럴 땐 조심하세요

• 스퀴즈가 길게 이어진다고 신호가 약해진 건 아니에요. 오래 눌릴수록 풀린 뒤 움직임이 크다는 시각도 있지만, 길이가 풀리는 방향까지 알려 주지는 않아요.
• 거래가 한산하고 오르내림이 어지러운 장에서는 ON과 OFF가 자주 바뀌어도 큰 움직임이 없을 수 있어요. 그래서 추세의 세기를 재는 ADX가 20보다 높은지 함께 봐요.
• 모멘텀 값은 회귀로 부드럽게 만든 값이라 급한 장중 반전은 놓쳐요.
• 짧은 시간대에서는 0선을 오가는 일이 잦아요. 한두 봉은 유지되는지 보고 판단해요.
• 일봉과 시간봉에 맞는 지표예요. 분봉에서는 길이를 10~14로 줄여 쓰기도 해요.