코너스 RSI

어떻게 계산하나

한 줄로 말하면, 최근 가격이 얼마나 세게, 며칠째 한 방향으로, 평소보다 얼마나 크게 움직였는지를 한 숫자로 합친 지표예요. 짧게 과하게 움직인 가격이 평균 쪽으로 되돌아오는 기회(단기 평균회귀)를 찾으려고 만들었어요.

CRSI(3, 2, 100) = [RSI(종가, 3) + RSI(연속 일수, 2) + 수익률 백분위(100)] ÷ 3

• RSI(종가, 3): 아주 짧은 3봉 RSI로, 가격이 단기간에 얼마나 세게 움직였는지(모멘텀)를 봐요.
• RSI(연속 일수, 2): 연속 상승·하락이 며칠째인지를 2봉 RSI로 바꾼 값이에요.
• 수익률 백분위(100): 이번 봉의 하루 수익률이 직전 100봉의 수익률 가운데 어느 정도 순위인지로, 움직임의 크기를 봐요.

서로 다른 세 값을 평균하니 하나가 튀어도 전체가 쉽게 휘둘리지 않아요.

래리 코너스가 세자르 알바레스, 맷 래드트키와 함께 만들어 2012년 "An Introduction to ConnorsRSI"에서 소개했어요.

무엇을 말해 주나

아래는 코너스가 제시한 전통적인 읽는 법이에요. 시그렌즈는 이를 매매 신호가 아니라 맥락을 보는 참고 정보로 써요.

• CRSI가 10 미만이면 과매도(짧은 기간에 많이 내린 상태)로 보고, 단기 되돌림으로 오를 후보로 봐요.
• CRSI가 90 초과면 과매수(짧은 기간에 많이 오른 상태)로 보고, 단기 되돌림으로 내릴 후보로 봐요.

기준이 일반 RSI의 30/70이 아니라 10/90인 건, CRSI가 빨리 움직여서 한계 근처에 쉽게 닿기 때문이에요. 코너스는 CRSI가 50~80 구간으로 회복하면 매수 포지션을 정리하는 방식을 썼어요. 그래서 CRSI를 들어갈 자리를 거르는 데도, 나올 때를 재는 데도 썼어요. 보유 기간이 2~5일, 길어야 8일 안팎인 짧은 역추세 매매(추세와 반대로 되돌림을 노리는 매매)를 전제로 만든 지표예요.

시그렌즈는 이렇게 찾아요

시그렌즈는 코너스 RSI가 아주 낮거나 아주 높은 극단에 닿았을 때만 따로 짚어요.

• 설정은 CRSI(3, 2, 100)이에요.
• 10 이하면 과매도 극단, 90 이상이면 과매수 극단으로 짚어요.

시그렌즈가 이 극단 신호만 따로 떼어 확인했을 때, 이후 수익률이 뚜렷하게 좋아지지 않았고 오히려 나빠진 경우도 있었어요. 코너스가 공개한 백테스트(과거 데이터로 돌려 본 결과)는 2001~2012년 데이터에 맞춰 매개변수를 고른 결과였어요. 성과도 10/90 신호 하나가 아니라 아래 조건을 모두 합친 체계에서 나왔어요.

• 추세의 세기를 재는 ADX가 30 초과인, 추세가 뚜렷한 종목
• 일정 폭 이상의 하락
• 최근 범위의 하단
• 지정가(미리 정한 가격) 주문
• CRSI를 기준으로 한 정리 시점

시그렌즈는 이 체계 전체를 따라 하지 않아요. 그래서 이 지표를 진입 신호로 쓰지 않고, 추세가 약하고 거래가 활발한 종목에서 눌림(오르던 가격이 잠깐 밀린 구간)이 얼마나 믿을 만한지와 되돌림이 어디쯤 끝날지를 가늠하는 참고용으로만 써요.

이럴 땐 조심하세요

• 시그렌즈는 10 미만, 90 초과를 그 자체로 매수·매도 신호로 보지 않아요.
• 아주 빠른 지표라서 추세장에서는 자꾸 어긋나요. 횡보와 눌림용이지 추세용이 아니에요.
• (3, 2, 100)은 미국 일봉 주식에 맞춘 값이에요. 다른 시간대나 시장에 검증 없이 옮기는 건 근거가 없어요.
• ADX가 낮은, 방향이 뚜렷하지 않은 종목에서 눌림을 읽는 용도가 가장 잘 맞아요. ADX 30 초과를 조건으로 건 코너스의 원래 체계와는 쓰임이 달라요.